ゾナモスハウスのメインアトラクション「ナゾアンドベイ」で数々のナゾトキをクリアしたペルソナに、ゾナモスハウスの管理人、ゾナモスから更なる難問が出題される。「実行せよ！ Do it！」という掛け声からスタートした謎が解けずに苦戦する仮面Xとバードだったが、マルチは2人のバトルを見ている中で何かに気づく。かつてこの「ナゾアンドベイ」をクリアした者はいないというが、ペルソナはクリアすることが出来るのか！

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